Order

[[order]] permet de placer un ordre d’achat (long) ou de vente (short) dit “brut”. Contrairement au bloc d’entrée classique, il n’intègre aucune intelligence de gestion de position et se contente d’exécuter l’instruction de volume demandée.

Enchaînement après un bloc Order#

Un bloc [[order]] déclenche une demande d’ordre. Cette demande est ensuite traitée par le moteur dans son pipeline d’ordres, puis l’état de la position est mis à jour au cycle de bougie suivant. Selon le moment où la stratégie évalue le bloc suivant, certaines informations de position peuvent donc ne pas être encore à jour.

Vous contrôlez le moment où le bloc [[order]] enchaîne vers le bloc suivant avec la clé wait_candles :

• Avec wait_candles = 1, après un signal sur une bougie, le moteur attend la bougie suivante avant d’évaluer le bloc suivant, ce qui laisse le temps aux informations de position (position, prix moyen, etc.) d’être à jour.
• Avec wait_candles = 0, le bloc suivant est évalué sur la même bougie que le signal, ce qui rend l’enchaînement immédiat.

Par défaut, wait_candles vaut 1.

Dans tous les cas, wait_candles ne change pas l’exécution de l’ordre. Il ne fait que décaler le moment où la stratégie passe au bloc suivant.

Différences avec le bloc Entry#

Bien que les deux blocs permettent d’ouvrir une position, le bloc Order se distingue par un comportement beaucoup plus permissif et manuel :

Dans la plupart des cas, préférez [[Entry]] : il respecte le pyramiding et gère proprement les inversions. [[order]] est réservé aux usages avancés et demande de contrôler précisément l’exposition.

Type d’ordre#

Le type d’ordre dépend de la présence de limit et de stop. Sans limit ni stop, le bloc soumet un ordre au marché. Avec limit seul, il soumet un ordre limite. Avec stop seul, il soumet un ordre stop marché. Avec limit et stop, il soumet un ordre stop-limit. Le niveau stop sert alors de déclencheur. Une fois ce niveau atteint, l’ordre devient un ordre limite au prix limit.

Déclaration du bloc#

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[order]].

Exemples#

Ordre minimal#

Cet exemple place un ordre long simple avec une quantité fixe, puis enchaîne vers monitor_exit.

[[order]]
id            = "buy_order_1"
order_id      = "buy_1"
direction     = "long"
qty           = 1
next_block_id = "monitor_exit"

Ordre stop-limit#

Cet exemple place un ordre stop-limit long. Lorsque le marché atteint stop, Whale-E active un ordre limite au prix limit, puis la stratégie passe au bloc next_step.

[[order]]
id            = "breakout_long"
order_id      = "long_bk"
direction     = "long"
stop          = "high + 10"
limit         = "high + 10"
next_block_id = "next_step"

Groupe OCA entre plusieurs ordres#

Dans cet exemple, les deux blocs [[order]] créent deux ordres distincts qui appartiennent au même groupe OCA. Si l’un est exécuté, l’autre est annulé. Le groupe OCA relie donc plusieurs ordres distincts. Il ne correspond pas à l’association entre limit et stop à l’intérieur d’un même bloc.

[[order]]
id            = "breakout_long"
order_id      = "long_bk"
direction     = "long"
stop          = "high + 10"
oca_name      = "breakout_grp"
oca_type      = "cancel"
next_block_id = "next_step"

[[order]]
id            = "breakout_short"
order_id      = "short_bk"
direction     = "short"
stop          = "low - 10"
oca_name      = "breakout_grp"
oca_type      = "cancel"
next_block_id = "next_step"

Paramètres du bloc#

Priorité du sizing local#

Dans [[order]], le moteur applique toujours la même priorité :

1. si qty est défini, cette quantité absolue est utilisée ;
2. sinon, si qty_percent est défini, ce pourcentage d’équité est utilisé ;
3. sinon, le moteur revient à la configuration globale du bloc [backtest].

Autrement dit, qty et qty_percent rendent le sizing global inactif pour cet ordre.

Signification de qty_percent#

Dans [[order]], qty_percent signifie toujours pourcentage d’équité.

Quand qty_percent est présent, [[order]] est traité comme un ordre en percent_of_equity, même si [backtest].default_qty_type vaut fixed ou cash.

Pour les détails sur le prix de sizing et le prix d’exécution, reportez-vous à la page « Marges et leviers ».