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Average Directional Index (adx)

[[adx]] mesure la force d’un mouvement de marché sur une échelle de 0 à 100. Vous l’utilisez pour filtrer des entrées, comparer plusieurs configurations de stratégie ou tester un seuil de force de tendance dans une recherche par grille.

L’ADX ne donne pas le sens du marché. Une valeur élevée signifie que le mouvement en cours est marqué, qu’il soit haussier ou baissier. Une valeur plus faible indique un marché moins directionnel ou une tendance moins nette.

Déclaration du bloc

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[adx]]. Chaque bloc produit une série numérique qui est la valeur de l’ADX.

Le bloc [[adx]] ne possède pas de paramètre source car l’ADX est toujours calculé à partir des prix high, low et close des bougies.

Exemples

Configuration minimale

Ce bloc utilise les longueurs par défaut de l’ADX : 14 pour di_length et 14 pour adx_length.

[[adx]]
id = "adx"

Configuration fixe personnalisée

Ce bloc utilise des valeurs personnalisées pour di_length et adx_length.

[[adx]]
id         = "adx"
di_length  = 15
adx_length = 16

Recherche des longueurs optimales

Ce bloc explore des plages de valeurs pour di_length et adx_length afin d’identifier la combinaison la plus performante.

[[adx]]
id               = "adx"
di_length.start  = 10
di_length.stop   = 20
adx_length.start = 10
adx_length.stop  = 20

Filtre de tendance avec seuil

Cet exemple combine un bloc [[adx]] et un bloc [[constant]] pour chercher le niveau d’ADX qui sépare le mieux les marchés “bruités” des phases de tendance.

[[adx]]
id = "adx"

[[constant]]
id    = "adx_threshold"
start = 20.0
stop  = 30.0

[[condition]]
id            = "trend_filter"
condition     = "adx > adx_threshold"
next_block_id = "..."

Timeframe dédié

Ce bloc ADX utilise un timeframe journalier distinct. Les prix high, low et close sont extraits de ce timeframe (timeframe = "D"), et non du timeframe principal défini dans [backtest]. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement entre ce timeframe et le timeframe principal.

[[adx]]
id        = "adx"
timeframe = "D"

Symbole spécifique

Ce bloc lit ses bougies sur le symbole spécifique BINANCE:ETHUSDT. Les prix high, low et close sont extraits de ce symbole. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour l’alignement avec le symbole principal.

[[adx]]
id     = "adx"
symbol = "BINANCE:ETHUSDT"

Paramètres

ParamètreDescription
id
 Texte
 Obligatoire		Nom unique identifiant la série ADX ; le bloc expose une série numérique portant cet identifiant.
di_length
 Entier
 Optionnel		Fenêtre utilisée pour lisser +DM, –DM et le True Range avant normalisation en +DI/–DI ; doit être ≥ 1 lorsqu’elle est renseignée.
Si di_length est omis, la valeur par défaut est 14.

Usage :
• Fixe : di_length = valeur
• Grille :
 – di_length.start = valeur_minimale
 – di_length.stop = valeur_maximale
 – di_length.step = valeur (optionnel, par défaut 1)
adx_length
 Entier
 Optionnel		Fenêtre utilisée pour lisser la série DX (écart entre +DI et –DI) en ADX ; doit être ≥ 1 lorsqu’elle est renseignée.
Si adx_length est omis, la valeur par défaut est 14.

Usage :
• Fixe : adx_length = valeur
• Grille :
 – adx_length.start = valeur_minimale
 – adx_length.stop = valeur_maximale
 – adx_length.step = valeur (optionnel, par défaut 1)
symbol
 Texte
 ou Tableau
 Optionnel		Symbole de marché à partir duquel l’ADX lit les bougies (prix high, low, close). Pour le format et les règles d’alignement, voir le guide Exchanges, Symboles et Timeframes.
timeframe
 Texte
 ou Tableau
 Optionnel		Timeframe sur lequel cet indicateur est calculé.
Si timeframe est omis, le calcul se fait sur le timeframe principal de la grille défini dans [backtest].
Pour les formats acceptés et les règles d’alignement entre timeframes, voir Exchanges, Symboles et Timeframes.

Variables disponibles

Le bloc ADX expose une série numérique ainsi que ses paramètres (fenêtres DI et ADX), en plus des sources d’entrée, du symbole et du timeframe.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[adx]]
id = "adx"

Alors :

VariableDescription
adx ou adx[0]
Décimal		Valeur actuelle de l’ADX.
adx[n]
Décimal		Valeur de l’ADX il y a n bougies.
adx.di_length
Décimal		Fenêtre de calcul DI utilisée pour adx.
adx.adx_length
Décimal		Fenêtre de lissage de l’ADX utilisée pour adx.
adx.high_source
adx.low_source
adx.close_source
Texte		Nom des séries d’entrée high, low et close utilisées par la série ADX.
adx.symbol
Texte		Symbole de marché utilisé pour la série ADX.
adx.timeframe
Texte		Timeframe utilisé pour la série ADX.

Notes

  • Les variables numériques se combinent librement (arithmétique, comparaisons, opérateurs logiques).
  • Les variables textuelles sont des chaînes destinées aux comparaisons d’égalité/inégalité uniquement.
Préc
And
Suiv
Variable