Average Directional Index (adx)

L’Average Directional Index (ADX) mesure à quel point une direction domine les mouvements récents, sans indiquer si cette direction est haussière ou baissière. Il produit une série comprise entre 0 et 100. Une valeur élevée correspond à une nette dominance directionnelle ; une valeur faible à des mouvements haussiers et baissiers qui se compensent davantage. Un même niveau d’ADX peut donc décrire aussi bien une hausse qu’une baisse.

L’indicateur compare une composante haussière (+DI) et une composante baissière (-DI), toutes deux rapportées à l’amplitude réelle des mouvements. di_length définit l’horizon sur lequel ces composantes sont lissées, puis adx_length lisse leur contraste relatif pour former l’ADX. La sortie exprime ainsi le degré de structure directionnelle du mouvement, indépendamment de son sens.

Déclaration du bloc#

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[adx]]. Chaque bloc produit une série numérique qui est la valeur de l’ADX.

Le bloc [[adx]] ne possède pas de paramètre source car l’ADX est toujours calculé à partir des prix high, low et close des bougies.

Exemples#

Configuration minimale#

Ce bloc utilise les longueurs par défaut de l’ADX : 14 pour di_length et 14 pour adx_length.

[[adx]]
id = "adx"

Configuration fixe personnalisée#

Ce bloc utilise des valeurs personnalisées pour di_length et adx_length.

[[adx]]
id         = "adx"
di_length  = 15
adx_length = 16

Recherche des longueurs optimales#

Ce bloc explore des plages de valeurs pour di_length et adx_length afin d’identifier la combinaison la plus performante.

[[adx]]
id               = "adx"
di_length.start  = 10
di_length.stop   = 20
adx_length.start = 10
adx_length.stop  = 20

Filtre de tendance avec seuil#

Cet exemple utilise l’ADX comme filtre d’entrée. Le bloc [[constant]] définit un seuil nommé adx_threshold, dont la valeur varie de 20.0 à 30.0 pendant le grid search : un backtest est exécuté pour chaque valeur de la plage. A chaque bougie, le bloc [[condition]] compare l’ADX à ce seuil et ne laisse la stratégie passer au bloc suivant que lorsque adx > adx_threshold, c’est-à-dire lorsque le marché est suffisamment en tendance. Le classement des résultats montre ensuite quelle valeur de seuil donne les meilleures performances.

[[adx]]
id = "adx"

[[constant]]
id    = "adx_threshold"
start = 20.0
stop  = 30.0

[[condition]]
id            = "trend_filter"
condition     = "adx > adx_threshold"
next_block_id = "..."

Symbole et timeframe dédiés#

Ce bloc ADX utilise les bougies journalières de BINANCE:ETHUSDT. Les prix high, low et close sont extraits de ce symbole et de ce timeframe, indépendamment du symbole et du timeframe principaux définis dans [backtest]. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement.

[[adx]]
id        = "adx"
symbol    = "BINANCE:ETHUSDT"
timeframe = "D"

Paramètres#

Variables disponibles#

Le bloc ADX expose la série ADX et, en lecture seule, ses longueurs de calcul, ses sources d’entrée, son symbole et son timeframe.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[adx]]
id = "adx"

Alors :

Notes

• Les variables numériques se combinent librement (arithmétique, comparaisons, opérateurs logiques).
• Les variables textuelles sont des chaînes destinées aux comparaisons d’égalité/inégalité uniquement.