Average True Range (atr)

[[atr]] mesure la volatilité d’un marché, c’est-à-dire l’amplitude moyenne des mouvements de prix sur une période donnée. Il est calculé à partir du True Range, qui tient compte à la fois de l’écart entre le plus haut et le plus bas de la bougie, et des gaps entre deux bougies consécutives.

L’ATR est ensuite lissé par une RMA (Running Moving Average, ou moyenne de Wilder). Vous obtenez ainsi une série qui suit les variations de volatilité tout en restant plus stable qu’une suite brute de True Range.

L’ATR ne mesure pas la direction du marché. Il s’utilise surtout comme outil de contexte, par exemple pour filtrer des phases de marché, adapter un stop ou comparer le niveau actuel de volatilité à son niveau récent.

Déclaration du bloc#

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[atr]]. Chaque bloc [[atr]] produit une série d’ATR distincte, identifiée par la valeur de son champ id.

Le bloc [[atr]] ne possède pas de paramètre source car l’ATR est toujours calculé à partir des prix high, low et close des bougies.

Exemples#

Configuration minimale#

Ce bloc utilise la longueur ATR par défaut 14 et s’appuie sur les prix high, low et close du symbole et du timeframe principaux définis dans [backtest].

[[atr]]
id = "atr"

Configuration fixe personnalisée#

Ce bloc utilise une valeur personnalisée pour length.

[[atr]]
id     = "atr"
length = 18

Recherche de la longueur optimale#

Ce bloc explore une plage de valeurs pour length afin d’identifier la longueur la plus performante.

[[atr]]
id           = "atr"
length.start = 10
length.stop  = 20

Filtre de volatilité adaptatif#

Cet exemple utilise l’ATR comme filtre de volatilité. atr_baseline (SMA de atr) sert de référence, et atr_ratio_min définit le seuil à dépasser : la condition devient vraie quand $\frac{\text{atr}}{\text{atr\_baseline}}>\text{atr\_ratio\_min}$. Les bornes 1.1 à 1.8 sont des points de départ à optimiser selon le symbole, le timeframe et la stratégie. Avec un seuil proche de 1.0, le filtre reste permissif (il laisse passer plus de signaux). Avec un seuil plus élevé, le filtre devient plus strict et ne retient que les phases de volatilité plus marquées.

[[constant]]
id    = "atr_ratio_min"
start = 1.1
stop  = 1.8
step  = 0.1

[[atr]]
id = "atr"

[[moving_average]]
id     = "atr_baseline"
source = "atr"
type   = "sma"
length = 100

[[condition]]
id            = "volatility_filter"
condition     = "atr / atr_baseline > atr_ratio_min"
next_block_id = "..."

Timeframe dédié#

Ce bloc ATR utilise un timeframe journalier distinct. Les prix high, low et close sont extraits de ce timeframe (timeframe = "D"), et non du timeframe principal défini dans [backtest]. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement entre ce timeframe et le timeframe principal.

[[atr]]
id        = "atr"
timeframe = "D"

Symbole spécifique#

Ce bloc lit ses bougies sur le symbole spécifique BINANCE:ETHUSDT. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour l’alignement avec le symbole principal.

[[atr]]
id     = "atr"
symbol = "BINANCE:ETHUSDT"

Paramètres#

Variables disponibles#

Vous pouvez utiliser directement les identifiants ci‑dessous dans vos expressions. Le bloc ATR expose une série numérique et sa longueur, ainsi que les sources d’entrée, le symbole et le timeframe.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[atr]]
id = "atr"

Alors :

Notes

• Les variables numériques se combinent librement (arithmétique, comparaisons, opérateurs logiques).
• Les variables textuelles sont des chaînes destinées aux comparaisons d’égalité/inégalité uniquement.