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Bollinger Band Width (bbw)

Le Bollinger Band Width (BBW) exprime la largeur des bandes de Bollinger relativement à leur ligne centrale. Il produit une seule série en pourcentage : l’écart entre la bande supérieure et la bande inférieure est divisé par la moyenne mobile située entre elles. Cette normalisation distingue le BBW d’une simple distance exprimée dans l’unité de la source.

Lorsque la ligne centrale et multiplier sont positifs, comme dans la configuration habituelle avec une source de prix, une valeur élevée correspond à des bandes larges par rapport à ce niveau et traduit une forte dispersion récente. Une valeur faible correspond à des bandes resserrées et à une dispersion plus réduite. length définit l’horizon commun de la moyenne et de la dispersion ; multiplier élargit ou resserre les bandes et modifie le BBW dans la même proportion.

Déclaration du bloc

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[bbw]]. Chaque bloc génère une série numérique représentant la valeur du BBW.

Exemples

Configuration minimale

Ce bloc calcule le BBW à partir de close avec les valeurs par défaut, soit une fenêtre de 20 périodes et un multiplicateur de 2.0.

[[bbw]]
id = "bbw"

Configuration fixe personnalisée

Ce bloc utilise des valeurs personnalisées pour length et multiplier.

[[bbw]]
id         = "bbw"
length     = 24
multiplier = 2.4

Recherche de la période et du multiplicateur optimaux

Ce bloc explore des plages de valeurs pour length et multiplier afin d’identifier la configuration la plus performante.

[[bbw]]
id               = "bbw"
length.start     = 10
length.stop      = 30
multiplier.start = 1.0
multiplier.stop  = 3.0
multiplier.step  = 0.2

Symbole et timeframe dédiés

Ce bloc BBW utilise les bougies journalières de BINANCE:ETHUSDT. Les prix nécessaires au calcul des bandes sont extraits de ce symbole et de ce timeframe, indépendamment du symbole et du timeframe principaux définis dans [backtest]. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement.

[[bbw]]
id        = "bbw"
symbol    = "BINANCE:ETHUSDT"
timeframe = "D"

Paramètres

ParamètreDescription
id
Texte
Obligatoire		Nom unique de la série.
source
 Texte
 ou Tableau
 Optionnel		Série d’entrée utilisée pour le calcul.
Formats acceptés : source = "hl2" ou source = ["close", "hl2"].
Chaque valeur peut être soit une source de prix standard (open, close, high, low, hl2, hlc3, ohlc4, hlcc4, volume), soit l’id d’un autre indicateur.
Valeur par défaut : "close"
length
Entier ou intervalle
Optionnel		Fenêtre pour la SMA et l’écart-type, doit être ≥ 1. Valeur par défaut : 20.

Usage :
• Fixe : length = valeur
• Grille :
 – length.start = valeur_minimale
 – length.stop = valeur_maximale
 – length.step = valeur (optionnel, par défaut 1)
multiplier
Décimal ou intervalle
Optionnel		Facteur d’écart-type. Valeur par défaut : 2.0.

Usage :
• Fixe : multiplier = valeur
• Grille :
 – multiplier.start = valeur_minimale
 – multiplier.stop = valeur_maximale
 – multiplier.step = valeur (optionnel, par défaut 1)
symbol
Texte ou Tableau
Optionnel		Symbole(s) de marché utilisé(s) lorsque source ne contient que des prix standard (open, close, high, low, hl2, hlc3, ohlc4, hlcc4, volume).
Si source mélange des prix standard et des identifiants d’indicateurs, symbol s’applique uniquement aux combinaisons basées sur des prix standard.
Si source ne contient que des identifiants d’indicateurs, symbol est ignoré.
Pour le format et les règles d’alignement, voir le guide Exchanges, Symboles et Timeframes.
timeframe
Texte ou Tableau
Optionnel		Timeframe sur lequel cet indicateur est calculé.
Si timeframe est omis, le calcul se fait sur le timeframe principal de la grille défini dans [backtest].
Pour les formats acceptés et les règles d’alignement entre timeframes, voir Exchanges, Symboles et Timeframes.

Variables disponibles

Le bloc BBW expose une série numérique et ses paramètres, ainsi que la source d’entrée, le symbole et le timeframe.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[bbw]]
id = "bbw"

Alors :

VariableDescription
bbw ou bbw[0]
Décimal		Valeur courante de la largeur BBW.
bbw[n]
Décimal		Valeur de BBW il y a n bougies.
bbw.length
Décimal		Longueur utilisée.
bbw.multiplier
Décimal		Multiplicateur utilisé.
bbw.source
Texte		Nom de la série en entrée.
bbw.symbol
Texte		Symbole utilisé.
bbw.timeframe
Texte		Unité de temps utilisée.

Notes

Le calcul étant normalisé par la ligne centrale, le BBW vaut NaN lorsque cette ligne est nulle. Si elle est négative, le résultat change de signe et la lecture habituelle d’une largeur positive ne s’applique plus directement. Un multiplier négatif inverse également les bandes et le signe du BBW.

Préc
Bars Since (barssince)
Suiv
Cross