Chandelier Exit (chandelier)

Le Chandelier Exit produit deux niveaux de prix qui mesurent le repli depuis un extrême récent en tenant compte de la volatilité. Le niveau long se place sous le plus haut de la fenêtre ; le niveau short, au-dessus de son plus bas. Leur distance à ces extrêmes est fondée sur l’ATR : elle augmente lorsque les mouvements récents sont plus amples et diminue lorsqu’ils sont plus resserrés.

length définit la fenêtre dans laquelle les extrêmes sont recherchés, atr_length l’horizon de la mesure de volatilité et multiplier la distance appliquée. Le bloc ne détermine ni la direction ni la force d’une tendance : il expose uniquement deux seuils utilisables dans des expressions et ne ferme lui-même aucune position. Comme les extrêmes sont recalculés sur une fenêtre glissante, ces niveaux peuvent se déplacer dans les deux sens ; ils ne mémorisent pas un stop à cliquet.

Déclaration du bloc#

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[chandelier]]. Chaque bloc produit deux séries numériques exprimées dans l’unité du prix : le niveau de sortie long identifié par long_id et le niveau de sortie short identifié par short_id.

Le bloc [[chandelier]] ne possède pas de paramètre source car il utilise toujours les prix high, low et close des bougies. high et low déterminent les extrêmes récents ; high, low et close servent au calcul de l’ATR.

Exemples#

Configuration minimale#

Ce bloc utilise les valeurs par défaut : 22 pour length, 22 pour atr_length et 3.0 pour multiplier.

[[chandelier]]
long_id  = "chandelier_long"
short_id = "chandelier_short"

Configuration fixe personnalisée#

Ce bloc recherche les extrêmes sur 10 bougies, calcule l’ATR sur 14 bougies et l’éloigne des extrêmes avec un multiplicateur de 2.5.

[[chandelier]]
long_id     = "chandelier_long"
short_id    = "chandelier_short"
length      = 10
atr_length  = 14
multiplier  = 2.5

Recherche des paramètres optimaux#

Ce bloc explore plusieurs fenêtres d’extrêmes, longueurs d’ATR et multiplicateurs. Un backtest est exécuté pour chaque combinaison de la grille.

[[chandelier]]
long_id          = "chandelier_long"
short_id         = "chandelier_short"
length.start     = 10
length.stop      = 30
length.step      = 5
atr_length.start = 10
atr_length.stop  = 30
atr_length.step  = 5
multiplier.start = 1.5
multiplier.stop  = 3.5
multiplier.step  = 0.5

Conditions de sortie long et short#

Cet exemple produit deux conditions distinctes. La première devient vraie lorsque la clôture passe sous le niveau long ; la seconde lorsque la clôture passe au-dessus du niveau short. Les blocs suivants, représentés par ..., déterminent l’action réellement exécutée par la stratégie.

[[chandelier]]
long_id  = "chandelier_long"
short_id = "chandelier_short"

[[condition]]
id            = "long_exit_signal"
condition     = "close < chandelier_long"
next_block_id = "..."

[[condition]]
id            = "short_exit_signal"
condition     = "close > chandelier_short"
next_block_id = "..."

Symbole et timeframe dédiés#

Ce bloc Chandelier Exit utilise les bougies journalières de BINANCE:ETHUSDT. Les prix high, low et close sont extraits de ce symbole et de ce timeframe, indépendamment du symbole et du timeframe principaux définis dans [backtest]. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement.

[[chandelier]]
long_id   = "chandelier_long"
short_id  = "chandelier_short"
symbol    = "BINANCE:ETHUSDT"
timeframe = "D"

Paramètres#

La clé source n’est pas acceptée dans le bloc [[chandelier]]. L’indicateur utilise toujours les séries de prix high, low et close du marché et du timeframe choisis.

Variables disponibles#

Les identifiants ci-dessous sont disponibles directement dans les expressions. Le bloc Chandelier Exit expose ses deux séries de prix et, en lecture seule sur chaque identifiant, ses paramètres, ses sources d’entrée, son symbole et son timeframe.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[chandelier]]
long_id  = "chandelier_long"
short_id = "chandelier_short"

Alors :

Notes

• Les variables numériques se combinent librement dans les expressions (arithmétique, comparaisons, opérateurs logiques).
• Les variables textuelles sont des chaînes destinées aux comparaisons d’égalité et d’inégalité.