Commodity Channel Index (cci)

[[cci]] mesure l’écart entre une série de prix et sa dynamique récente. Vous l’utilisez pour repérer des phases d’extension, filtrer certaines conditions de marché ou comparer plusieurs réglages dans une recherche par grille.

Le CCI oscille autour de zéro. Une valeur positive indique que la série observée évolue au-dessus de son niveau récent, tandis qu’une valeur négative indique qu’elle évolue en dessous. Plus la valeur s’éloigne de zéro, plus l’écart est marqué. En pratique, certains utilisateurs surveillent aussi les zones au-dessus de +100 ou en dessous de -100 pour repérer des mouvements déjà bien étendus.

Déclaration du bloc#

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[cci]]. Chaque bloc produit une série numérique : la valeur du CCI.

Exemples#

Configuration minimale#

Ce bloc calcule le CCI avec une fenêtre de 20 périodes. Comme source est omise, le bloc utilise la source par défaut hlc3.

[[cci]]
id     = "cci"
length = 20

Recherche de la longueur optimale#

Ce bloc explore une plage de valeurs pour length afin d’identifier la longueur la plus performante. Comme source est omise, le bloc utilise la source par défaut hlc3.

[[cci]]
id           = "cci"
length.start = 10
length.stop  = 30

Filtre de momentum avec seuil#

Cet exemple utilise le CCI comme filtre de momentum. cci_threshold définit le niveau minimal à dépasser pour que la condition devienne vraie. Des seuils plus faibles rendent le filtre plus permissif, tandis que des seuils plus élevés ne retiennent que des phases où l’écart à la dynamique récente est plus marqué.

[[constant]]
id    = "cci_threshold"
start = 50
stop  = 150
step  = 10

[[cci]]
id     = "cci"
length = 20

[[condition]]
id            = "cci_filter"
condition     = "cci > cci_threshold"
next_block_id = "..."

Timeframe dédié#

Ce bloc CCI utilise un timeframe journalier distinct. La série utilisée pour le calcul du CCI est extraite de ce timeframe (timeframe = "D"), et non du timeframe principal défini dans [backtest]. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement entre ce timeframe et le timeframe principal.

[[cci]]
id        = "cci"
timeframe = "D"
length    = 20

Symbole spécifique#

Ce bloc lit sa série de prix sur le symbole spécifique BINANCE:ETHUSDT. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour l’alignement avec le symbole principal.

[[cci]]
id     = "cci"
symbol = "BINANCE:ETHUSDT"
length = 20

Paramètres#

Variables disponibles#

Référencez directement l’identifiant ci‑dessous dans vos expressions. Le bloc CCI expose une série numérique et ses paramètres (length, source, symbol, timeframe).

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[cci]]
id     = "cci"
length = 20

Alors :

Notes#

• La série retourne na tant que l’historique disponible ne permet pas encore de calculer le CCI, ainsi que dans certaines fenêtres où l’écart mesuré devient nul.