Keltner Channels (kc)

[[kc]] produit trois séries : une ligne médiane et deux bandes qui forment une enveloppe adaptative autour d’elle. La ligne médiane est une moyenne mobile exponentielle de source ; elle décrit le niveau lissé de cette série. Les bandes supérieure et inférieure restent à égale distance de ce centre.

L’écartement des bandes suit l’amplitude récente des bougies : il augmente lorsque cette amplitude s’élève et diminue lorsqu’elle se réduit. length détermine l’horizon de lissage du centre et de l’écartement, tandis que multiplier règle la distance des bandes. Le paramètre use_true_range choisit entre le True Range, qui tient compte des écarts avec la clôture précédente, et la seule étendue high - low de la bougie.

Déclaration du bloc#

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[kc]]. Chaque bloc génère trois séries de valeurs : canal supérieur, ligne médiane et canal inférieur. Chaque série est identifiée via les clés upper_id, middle_id et lower_id.

Exemples#

Configuration minimale#

Ce bloc calcule les Keltner Channels avec les valeurs par défaut du bloc, soit source = "close", length = 20, multiplier = 2.0 et use_true_range = true.

[[kc]]
upper_id  = "kc_up"
middle_id = "kc_mid"
lower_id  = "kc_low"

Configuration fixe personnalisée#

Ce bloc utilise hl2 pour la ligne médiane, une fenêtre de 14 bougies, un multiplicateur de 1.5, et le range simple high - low au lieu du True Range.

[[kc]]
upper_id       = "kc_up"
middle_id      = "kc_mid"
lower_id       = "kc_low"
source         = "hl2"
length         = 14
multiplier     = 1.5
use_true_range = false

Recherche de la période et du multiplicateur optimaux#

Ce bloc explore des plages de valeurs pour length et multiplier afin d’identifier la combinaison la plus performante.

[[kc]]
upper_id  = "kc_up"
middle_id = "kc_mid"
lower_id  = "kc_low"

length.start = 10
length.stop  = 30
length.step  = 1

multiplier.start = 1.0
multiplier.stop  = 3.0
multiplier.step  = 0.25

Filtre de cassure de canal#

Cet exemple utilise la bande supérieure comme filtre de cassure. A chaque bougie, le bloc [[condition]] ne laisse la stratégie passer au bloc suivant que lorsque close > kc_up, c’est-à-dire lorsque le prix clôture au-dessus du canal supérieur.

[[kc]]
upper_id  = "kc_up"
middle_id = "kc_mid"
lower_id  = "kc_low"

[[condition]]
id            = "channel_breakout"
condition     = "close > kc_up"
next_block_id = "..."

Symbole et timeframe dédiés#

Ce bloc Keltner Channels utilise les bougies journalières de BINANCE:ETHUSDT. La ligne médiane et les prix high, low et close nécessaires au range sont extraits de ce symbole et de ce timeframe, indépendamment du symbole et du timeframe principaux définis dans [backtest]. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement.

[[kc]]
upper_id   = "kc_up"
middle_id  = "kc_mid"
lower_id   = "kc_low"
symbol     = "BINANCE:ETHUSDT"
timeframe  = "D"

Paramètres#

Variables disponibles#

Vous pouvez utiliser directement les identifiants ci-dessous dans vos expressions. Le bloc Keltner Channels expose trois séries numériques (supérieure, médiane, inférieure), leurs paramètres, la série d’entrée de la ligne médiane, les sources de prix utilisées pour le range, le symbole et le timeframe.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[kc]]
upper_id  = "kc_up"
middle_id = "kc_mid"
lower_id  = "kc_low"

Alors :

Notes

• Les bandes sont calculées symétriquement autour de la ligne médiane : canal supérieur = médiane + multiplier × EMA(range) et canal inférieur = médiane - multiplier × EMA(range).
• Les variables numériques se combinent librement (arithmétique, comparaisons, opérateurs logiques).
• Les variables textuelles sont des chaînes destinées aux comparaisons d’égalité/inégalité uniquement.