Keltner Channels Width (kcw)

[[kcw]] condense l’enveloppe des Keltner Channels en une seule série : la distance entre la bande supérieure et la bande inférieure, divisée par leur ligne médiane. Lorsque cette ligne médiane et l’amplitude des bandes utilisent des unités compatibles, typiquement avec une source de prix positive, une valeur élevée décrit un canal large relativement à son niveau central, tandis qu’une valeur faible décrit un canal resserré. La série mesure donc l’écartement de l’enveloppe, et non la position du prix à l’intérieur du canal.

Dans ce cas, la valeur produite se lit comme un ratio, pas comme un pourcentage affiché : 0.025 signifie que la largeur du canal représente 2.5 % de la ligne médiane. Cette lecture relative retire l’effet du niveau absolu de la série de prix. Lorsque source utilise une autre unité, le quotient ne possède plus cette interprétation relative habituelle.

Déclaration du bloc#

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[kcw]]. Chaque bloc produit une seule série numérique, identifiée par id.

Le bloc lit source pour calculer la ligne médiane. Il lit aussi high, low et close pour calculer le range des Keltner Channels. Lorsque use_true_range = false, close reste exposé comme source interne, mais le range utilisé est high - low.

Exemples#

Configuration minimale#

Ce bloc calcule la largeur des Keltner Channels avec les valeurs par défaut du bloc, soit source = "close", length = 20, multiplier = 2.0 et use_true_range = true.

[[kcw]]
id = "kcw"

Configuration fixe personnalisée#

Ce bloc utilise hl2 pour la ligne médiane, une fenêtre de 14 bougies, un multiplicateur de 1.5, et le range simple high - low au lieu du True Range.

[[kcw]]
id             = "kcw"
source         = "hl2"
length         = 14
multiplier     = 1.5
use_true_range = false

Recherche de la période et du multiplicateur optimaux#

Ce bloc explore des plages de valeurs pour length et multiplier afin d’identifier la combinaison la plus pertinente pour mesurer les phases d’expansion ou de contraction du canal.

[[kcw]]
id = "kcw"

length.start = 10
length.stop  = 30
length.step  = 1

multiplier.start = 1.0
multiplier.stop  = 3.0
multiplier.step  = 0.25

Filtre de volatilité#

Cet exemple utilise kcw comme filtre de volatilité. Le bloc [[constant]] définit un seuil nommé kcw_threshold, dont la valeur varie de 0.01 à 0.04 pendant le grid search. A chaque bougie, le bloc [[condition]] ne laisse la stratégie passer au bloc suivant que lorsque kcw > kcw_threshold, c’est-à-dire lorsque le canal est suffisamment large par rapport à sa ligne médiane.

[[kcw]]
id = "kcw"

[[constant]]
id    = "kcw_threshold"
start = 0.01
stop  = 0.04
step  = 0.005

[[condition]]
id            = "volatility_filter"
condition     = "kcw > kcw_threshold"
next_block_id = "..."

Symbole et timeframe dédiés#

Ce bloc Keltner Channels Width utilise les bougies journalières de BINANCE:ETHUSDT. La ligne médiane et les prix high, low et close nécessaires au range sont extraits de ce symbole et de ce timeframe, indépendamment du symbole et du timeframe principaux définis dans [backtest]. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement.

[[kcw]]
id        = "kcw"
symbol    = "BINANCE:ETHUSDT"
timeframe = "D"

Paramètres#

Variables disponibles#

Le bloc Keltner Channels Width expose une série numérique, ses paramètres, la série d’entrée de la ligne médiane, les sources de prix utilisées pour le range, le symbole et le timeframe.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[kcw]]
id = "kcw"

Alors :

Notes

• La largeur relative est calculée par (canal supérieur - canal inférieur) / ligne médiane.
• Lorsque la ligne médiane vaut 0, la valeur de la série n’est pas disponible (NaN).
• Lorsque la ligne médiane est négative, le ratio est négatif et la lecture habituelle d’une largeur positive ne s’applique pas directement.
• L’amplitude des bandes provient des prix high et low, ainsi que de close lorsque use_true_range = true, tandis que la ligne médiane provient de source. Si source est le volume ou un autre indicateur exprimé dans une unité différente, le quotient mélange des unités incompatibles et ne peut pas être interprété comme une largeur relative sans dimension ni comme un pourcentage.
• Les variables numériques se combinent librement (arithmétique, comparaisons, opérateurs logiques).
• Les variables textuelles sont des chaînes destinées aux comparaisons d’égalité/inégalité uniquement.