Linear Regression (linreg)

[[linreg]] résume l’évolution des length dernières valeurs de source par la droite qui représente au mieux l’ensemble de cette fenêtre. Le bloc ne renvoie ni la pente ni tous les points de cette droite : il produit une seule série, formée par la valeur de la droite à la position définie par offset sur chaque bougie.

Avec offset = 0, la droite est lue à l’extrémité correspondant à la bougie courante. Un offset positif sélectionne un point plus ancien de la même droite, tandis qu’un offset négatif la prolonge au-delà de cette extrémité. Cette prolongation reste entièrement calculée à partir des valeurs déjà présentes dans la fenêtre : elle ne contient aucune information provenant de bougies futures.

Déclaration du bloc#

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[linreg]]. Chaque bloc produit une série numérique : la valeur de la droite de régression évaluée à l’offset configuré.

Exemples#

Configuration minimale#

Ce bloc ajuste une régression linéaire sur 20 bougies de la série close et renvoie la valeur de la droite sur la bougie courante (offset = 0 par défaut). Il utilise le symbole et le timeframe principaux définis dans [backtest].

[[linreg]]
id     = "linreg"
length = 20

Source spécifique#

Ce bloc calcule la régression sur la source hlc3 (moyenne de high, low et close) plutôt que sur close.

[[linreg]]
id     = "linreg"
source = "hlc3"
length = 100

Source issue d’un autre indicateur#

Ce bloc ajuste une droite de régression sur la série produite par le bloc rsi, en la lissant sur 10 bougies.

[[rsi]]
id     = "rsi"
length = 14

[[linreg]]
id     = "rsi_linreg"
source = "rsi"
length = 10

Recherche de la longueur optimale#

Ce bloc explore une plage de valeurs pour length afin d’identifier la fenêtre la plus performante.

[[linreg]]
id           = "linreg"
length.start = 10
length.stop  = 100
length.step  = 10

Application d’un offset#

Ce bloc lit la droite de régression 2 bougies avant son extrémité courante. Un offset positif déplace le point d’évaluation vers un point plus ancien de la droite ajustée, produisant une lecture légèrement retardée et plus lisse.

[[linreg]]
id     = "linreg"
length = 50
offset = 2

Projection avec un offset négatif#

Ce bloc évalue la droite de régression une bougie après la bougie courante. Un offset négatif prolonge la droite ajustée au-delà de la fenêtre, transformant l’indicateur en une projection à court terme de la tendance.

[[linreg]]
id     = "linreg"
length = 50
offset = -1

Recherche de l’offset optimal#

Ce bloc explore une plage de valeurs pour offset, d’une lecture vers le passé jusqu’à une projection vers le futur, afin d’identifier la plus pertinente. La plage peut inclure des valeurs négatives.

[[linreg]]
id           = "linreg"
length       = 50
offset.start = -3
offset.stop  = 3

Symbole et timeframe dédiés#

Dans cette configuration, la régression est calculée sur la série journalière de BINANCE:ETHUSDT, indépendamment du symbole et du timeframe principaux utilisés par le reste de la stratégie. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement.

[[linreg]]
id        = "linreg"
length    = 50
symbol    = "BINANCE:ETHUSDT"
timeframe = "D"

Paramètres#

Variables disponibles#

Le bloc linreg expose une série numérique, ses paramètres de configuration et des métadonnées sur la source d’entrée, le symbole et le timeframe. Ces identifiants s’emploient directement dans vos expressions.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[linreg]]
id     = "linreg"
source = "close"
length = 20

Alors :

Notes

• Pendant la phase d’amorçage, les length - 1 premières bougies n’ont pas de fenêtre complète et la série vaut NaN. Si une valeur de la fenêtre vaut NaN, le résultat de cette bougie vaut également NaN.
• Les variables numériques se combinent librement (arithmétique, comparaisons, opérateurs logiques).
• Les variables textuelles sont des chaînes destinées aux comparaisons d’égalité/inégalité uniquement.