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Momentum (mom)

[[mom]] mesure la variation brute de sa source entre la bougie courante et celle située length bougies plus tôt. Il produit une seule série non bornée, exprimée dans la même unité que la source.

Une valeur positive signifie que la source est plus haute que sa valeur passée, une valeur négative qu’elle est plus basse, et zéro que les deux valeurs sont identiques. La distance à zéro représente l’amplitude de cette variation. Comme le résultat n’est pas normalisé, sa grandeur dépend aussi de l’échelle de la source : le momentum exprime une différence brute dans l’unité de la source, pas un pourcentage.

Déclaration du bloc

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[mom]]. Chaque bloc produit une série numérique : l’écart entre la source et sa valeur length bougies plus tôt.

Exemples

Configuration minimale

Ce bloc mesure le momentum de la série close sur 10 bougies. Comme source est omis, la valeur par défaut est close. Il utilise le symbole et le timeframe principaux définis dans [backtest].

[[mom]]
id     = "mom"
length = 10

Source spécifique

Ce bloc calcule le momentum sur la source hlc3 (moyenne de high, low et close) plutôt que sur close.

[[mom]]
id     = "mom"
source = "hlc3"
length = 10

Source issue d’un autre indicateur

Ce bloc mesure le momentum de la série produite par le bloc rsi, c’est-à-dire de combien le RSI a varié sur 5 bougies.

[[rsi]]
id     = "rsi"
length = 14

[[mom]]
id     = "rsi_mom"
source = "rsi"
length = 5

Recherche de la longueur optimale

Ce bloc explore une plage de valeurs pour length afin d’identifier la distance la plus performante.

[[mom]]
id           = "mom"
length.start = 5
length.stop  = 30
length.step  = 5

Symbole et timeframe dédiés

Dans cette configuration, le momentum est calculé sur la série journalière de BINANCE:ETHUSDT, indépendamment du symbole et du timeframe principaux utilisés par le reste de la stratégie. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement.

[[mom]]
id        = "mom"
length    = 10
symbol    = "BINANCE:ETHUSDT"
timeframe = "D"

Paramètres

ParamètreDescription
id
 Texte
 Obligatoire		Nom unique identifiant la série mom ; le bloc expose une série numérique portant cet identifiant.
source
 Texte
 ou Tableau
 Optionnel		Série d’entrée utilisée pour le calcul.
Formes acceptées : source = "hlc3" ou source = ["close", "hlc3"].
Chaque valeur peut être soit une source de prix standard (open, close, high, low, hl2, hlc3, ohlc4, hlcc4, volume), soit l’id d’un autre indicateur.
Valeur par défaut : "close"
length
 Entier
 Obligatoire		Nombre de bougies séparant la valeur courante de la valeur passée à laquelle elle est comparée ; doit être compris entre 1 et 10000.

Usage :
• Fixe : length = valeur
• Grille :
– length.start = valeur_minimale
– length.stop = valeur_maximale
– length.step = valeur (optionnel, par défaut 1)
symbol
 Texte
 ou Tableau
 Optionnel		Symbole(s) de marché fournissant la série source lorsque source contient des prix standards (open, close, high, low, hl2, hlc3, ohlc4, hlcc4, volume).
Si source mélange des prix standards et des ids d’indicateurs, symbol ne s’applique qu’aux combinaisons fondées sur des prix standards.
Si source ne contient que des ids d’indicateurs, symbol est ignoré.
Pour le format et les règles d’alignement, voir Exchanges, Symboles et Timeframes.
timeframe
 Texte
 ou Tableau
 Optionnel		Timeframe sur lequel cet indicateur est calculé.
Si timeframe est omis, le calcul se fait sur le timeframe principal de la grille défini dans [backtest].
Pour les formats acceptés et les règles d’alignement entre timeframes, voir Exchanges, Symboles et Timeframes.

Variables disponibles

Le bloc mom expose une série numérique, sa longueur de calcul et des métadonnées sur la source d’entrée, le symbole et le timeframe. Ces identifiants s’emploient directement dans vos expressions.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[mom]]
id     = "mom"
source = "close"
length = 10

Alors :

VariableDescription
mom ou mom[0]
Décimal		Valeur actuelle du momentum (écart entre la source et sa valeur il y a length bougies).
mom[n]
Décimal		Valeur du momentum il y a n bougies.
mom.length
Décimal		Distance en bougies utilisée pour le calcul.
mom.source
Texte		Nom de la série d’entrée (par exemple close, hlc3, ou l’id d’un autre indicateur).
mom.symbol
Texte		Symbole à partir duquel les données d’entrée sont lues.
mom.timeframe
Texte		Timeframe sur lequel le mom est calculé.

Notes

  • Pendant la phase d’amorçage, les length premières bougies n’ont pas de valeur passée disponible et la série vaut NaN. Si une valeur de la fenêtre vaut NaN, le résultat de cette bougie vaut également NaN.
  • Les variables numériques se combinent librement (arithmétique, comparaisons, opérateurs logiques).
  • Les variables textuelles sont des chaînes destinées aux comparaisons d’égalité/inégalité uniquement.
Préc
Mode (mode)
Suiv
Moving Average Convergence Divergence (macd)