Moving Averages (ma)

[[ma]] transforme une série en une ligne lissée qui atténue ses variations les plus courtes et fait ressortir son évolution générale. Chaque valeur résume les observations récentes de source sur la période définie par length. Une longueur courte suit la série de plus près, tandis qu’une longueur élevée produit une ligne plus lente et plus régulière.

Le type de moyenne détermine la manière dont les observations sont pondérées ou combinées. Deux moyennes de même longueur peuvent donc réagir différemment aux mêmes données. Le bloc produit une seule série numérique. Une valeur positive de offset décale cette série vers la droite sur l’axe temporel : sur une bougie donnée, la valeur obtenue est celle qui avait été calculée offset bougies plus tôt. Ce décalage ne constitue pas une prévision.

Types de moyenne mobile

Le bloc prend en charge les variantes suivantes :

Code	Nom	Description
`sma`	Simple Moving Average	Moyenne arithmétique des valeurs de la période, avec un poids identique pour chaque observation.
`ema`	Exponential Moving Average	Moyenne à lissage exponentiel, dans laquelle le poids des valeurs diminue progressivement avec leur ancienneté.
`wma`	Weighted Moving Average	Moyenne pondérée dans laquelle chaque valeur reçoit un poids déterminé par sa position dans la période.
`hma`	Hull Moving Average	Moyenne de Hull construite à partir de WMA successives afin de réduire le retard tout en conservant une courbe lissée.
`dema`	Double EMA	Moyenne construite à partir de deux niveaux de lissage exponentiel appliqués à la même série.
`tema`	Triple EMA	Moyenne construite à partir de trois niveaux de lissage exponentiel successifs appliqués à la même série.
`trima`	Triangular MA	Moyenne triangulaire dont la pondération est concentrée autour du centre de la période de calcul.
`smma`	Smoothed MA	Moyenne lissée récursive, calculée en prolongeant la valeur précédente avec la nouvelle observation.
`zlema`	Zero-Lag EMA	Moyenne exponentielle appliquée à une série corrigée du décalage lié à la période de calcul.
`rma`	Running MA	Moyenne récursive de Wilder, fondée sur un facteur de lissage lié à la longueur de la période.

Déclaration du bloc

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[ma]]. Chaque bloc génère une série numérique correspondant à la moyenne mobile.

Exemples

Configuration minimale

Ce bloc calcule une EMA de 20 périodes sur la série close.

[[ma]]
id     = "ma"
type   = "ema"
length = 20

Source spécifique

Ce bloc calcule une WMA de 34 périodes sur la source hl2.

[[ma]]
id     = "ma"
source = "hl2"
type   = "wma"
length = 34

Hull Moving Average

Ce bloc calcule une HMA de 55 périodes sur la série close.

[[ma]]
id     = "hma_close"
source = "close"
type   = "hma"
length = 55

Source issue d’un autre indicateur

Ce bloc calcule une SMA de 10 périodes sur la série produite par le bloc rsi.

[[rsi]]
id     = "rsi"
length = 14

[[ma]]
id     = "rsi_signal"
source = "rsi"
type   = "sma"
length = 10

Recherche de la source optimale

Ce bloc compare plusieurs sources de prix.

[[ma]]
id     = "ma"
source = ["close", "hl2", "ohlc4"]
type   = "ema"
length = 21

Recherche de la longueur optimale

Ce bloc explore une plage de valeurs pour length.

[[ma]]
id           = "ma"
type         = "ema"
length.start = 10
length.stop  = 50
length.step  = 5

Recherche du type optimal

Ce bloc compare plusieurs types de moyenne mobile.

[[ma]]
id     = "ma"
type   = ["sma", "ema", "wma", "hma"]
length = 20

Utiliser un décalage (offset)

Ce bloc calcule une EMA et retarde ses valeurs de 3 bougies. Sur chaque bougie, la série contient donc la valeur de l’EMA calculée 3 bougies plus tôt.

[[ma]]
id     = "ma"
type   = "ema"
length = 50
offset = 3

Recherche du décalage optimal

Ce bloc explore plusieurs valeurs pour offset afin d’identifier le décalage le plus pertinent.

[[ma]]
id           = "ma"
type         = "ema"
length       = 50
offset.start = 0
offset.stop  = 5

Symbole et timeframe dédiés

Ce bloc calcule une EMA sur la série journalière de BINANCE:ETHUSDT, indépendamment du symbole et du timeframe principaux définis dans [backtest]. Voir la page Exchanges, Symboles et Timeframes pour les règles d’alignement.

[[ma]]
id        = "ma"
type      = "ema"
length    = 50
symbol    = "BINANCE:ETHUSDT"
timeframe = "D"

Paramètres

Paramètre	Description
`id` Texte Obligatoire	Nom unique pour la série de moyenne mobile.
`source` Texte ou Tableau Optionnel	Série d’entrée utilisée pour le calcul. Formats acceptés : `source = "hl2"` ou `source = ["close", "hl2"]`. Chaque valeur peut être soit une source de prix standard (`open`, `close`, `high`, `low`, `hl2`, `hlc3`, `ohlc4`, `hlcc4`, `volume`), soit l’`id` d’un autre indicateur. Valeur par défaut : `"close"`
`type` Texte ou Tableau Obligatoire	Type de moyenne (voir tableau des codes ci‑dessus).
`length` Entier Obligatoire	Fenêtre de calcul, doit être ≥ 1. Usage : • Fixe : `length = valeur` • Grille : – `length.start = valeur_minimale` – `length.stop = valeur_maximale` – `length.step = valeur` (optionnel, par défaut `1`)
`offset` Entier Optionnel	Décalage horizontal de la série, doit être ≥ 0. Une valeur positive retarde la moyenne mobile d’autant de bougies : avec `offset = n`, la valeur disponible sur la bougie courante est celle calculée `n` bougies plus tôt. Ce décalage n’utilise aucune donnée future. Valeur par défaut : `0`
`symbol` Texte ou Tableau Optionnel	Symbole(s) de marché utilisé(s) lorsque `source` ne contient que des prix standard (`open`, `close`, `high`, `low`, `hl2`, `hlc3`, `ohlc4`, `hlcc4`, `volume`). Les symboles doivent inclure le préfixe d’exchange au format `EXCHANGE:SYMBOL` (par exemple `"KUCOIN:BTCUSDT"`). Si `source` mélange des prix standard et des identifiants d’indicateurs, `symbol` s’applique uniquement aux combinaisons basées sur des prix standard. Si `source` ne contient que des identifiants d’indicateurs, `symbol` est ignoré. Si `symbol` est omis, le bloc hérite du symbole défini dans `[backtest]`. Pour le format, les tableaux et les règles d’alignement, voir Exchanges, Symboles et Timeframes.
`timeframe` Texte ou Tableau Optionnel	Timeframe sur lequel cet indicateur est calculé. Si `timeframe` est omis, le calcul se fait sur le timeframe principal de la grille défini dans `[backtest]`. Pour les formats acceptés et les règles d’alignement entre timeframes, voir Exchanges, Symboles et Timeframes.

Variables disponibles

Vous pouvez utiliser directement les identifiants ci‑dessous dans vos expressions. Le bloc de moyenne mobile expose une série numérique et ses paramètres (type, longueur, décalage), ainsi que la source d’entrée, le symbole et le timeframe.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[ma]]
id     = "ma"
type   = "ema"
length = 20

Alors :

Variable	Description
`ma` ou `ma[0]` Décimal	Valeur actuelle de la moyenne mobile.
`ma[n]` Décimal	Valeur de la moyenne mobile il y a n bougies.
`ma.type` Texte	Type de moyenne (`"ema"`, `"sma"`…).
`ma.length` Décimal	Longueur utilisée.
`ma.offset` Décimal	Décalage appliqué.
`ma.source` Texte	Nom de la série d’entrée (ex. `close`, `hlc3` ou l’id d’un autre indicateur).
`ma.symbol` Texte	Symbole de marché utilisé.
`ma.timeframe` Texte	Timeframe utilisé.

Notes

Les variables numériques se combinent librement (arithmétique, comparaisons, opérateurs logiques).
Les variables textuelles sont des chaînes destinées aux comparaisons d’égalité/inégalité uniquement.

Préc

Moving Average Convergence Divergence (macd)

Suiv

Parabolic SAR (sar)

Documentation

WHALE ENGINE

Titre du résultat

Moving Averages (ma)

Types de moyenne mobile

Déclaration du bloc

Exemples

Configuration minimale

Source spécifique

Hull Moving Average

Source issue d’un autre indicateur

Recherche de la source optimale

Recherche de la longueur optimale

Recherche du type optimal

Utiliser un décalage (offset)

Recherche du décalage optimal

Symbole et timeframe dédiés

Paramètres

Variables disponibles

Moving Averages (ma)

Types de moyenne mobile#

Déclaration du bloc#

Exemples#

Configuration minimale#

Source spécifique#

Hull Moving Average#

Source issue d’un autre indicateur#

Recherche de la source optimale#

Recherche de la longueur optimale#

Recherche du type optimal#

Utiliser un décalage (offset)#

Recherche du décalage optimal#

Symbole et timeframe dédiés#

Paramètres#

Variables disponibles#

Types de moyenne mobile

Déclaration du bloc

Exemples

Configuration minimale

Source spécifique

Hull Moving Average

Source issue d’un autre indicateur

Recherche de la source optimale

Recherche de la longueur optimale

Recherche du type optimal

Utiliser un décalage (offset)

Recherche du décalage optimal

Symbole et timeframe dédiés

Paramètres

Variables disponibles