Rate of Change (roc)

[[roc]] compare la valeur actuelle de source à celle observée length bougies plus tôt et exprime leur écart relativement à cette valeur de départ. Dans la lecture habituelle d’une source de prix positive, +10 signifie que la valeur actuelle est 10 % plus élevée qu’au début de l’intervalle, -10 qu’elle est 10 % plus basse, et 0 qu’elle est inchangée. La série évolue autour de zéro et n’a pas de bornes fixes.

Parce qu’il mesure une variation relative plutôt qu’un écart brut, le ROC ne dépend pas du niveau nominal du prix : des mouvements observés à des échelles de prix différentes se lisent sur la même échelle en pourcentage. length fixe la distance entre les deux valeurs comparées : une longueur courte couvre un intervalle récent, tandis qu’une longueur plus élevée couvre un intervalle plus long. Seules les deux extrémités sont comparées ; le chemin suivi entre elles n’entre pas dans la valeur.

Déclaration du bloc#

Une stratégie peut contenir plusieurs blocs [[roc]]. Chaque bloc produit une série numérique unique, exposée sous l’id du bloc.

Exemples#

Configuration minimale#

Ce bloc calcule le ROC sur la série close. Comme source et length sont omis, les valeurs par défaut sont source = "close" et length = 9.

[[roc]]
id = "roc"

Configuration fixe personnalisée#

Ce bloc calcule le ROC sur hlc3 avec un décalage de 20 bougies.

[[roc]]
id     = "roc"
source = "hlc3"
length = 20

Recherche de la longueur optimale#

Ce bloc explore plusieurs valeurs de length afin d’identifier le décalage le plus adapté à la stratégie.

[[roc]]
id           = "roc"
source       = "close"
length.start = 5
length.stop  = 30
length.step  = 5

Filtre de momentum positif#

Cet exemple utilise le ROC dans une condition. La condition devient vraie lorsque la source actuelle est au-dessus de sa valeur d’il y a length bougies.

[[roc]]
id = "roc"

[[condition]]
id            = "positive_momentum"
condition     = "roc > 0"
next_block_id = "..."

Paramètres#

Variables disponibles#

Vous pouvez utiliser directement les identifiants ci-dessous dans vos expressions. Le bloc ROC expose une série numérique et sa longueur, ainsi que la source d’entrée, le symbole et le timeframe.

Supposons le bloc configuré ainsi :

[[roc]]
id = "roc"

Alors :

Notes

• Les variables numériques se combinent librement dans vos formules (arithmétique, comparaisons, opérateurs logiques).
• Les variables textuelles sont des chaînes destinées aux comparaisons d’égalité/inégalité uniquement.
• La lecture directionnelle du signe suppose que la valeur passée est positive. Si elle est négative, le dénominateur inverse cette lecture.
• Si la valeur de source située length bougies plus tôt vaut zéro, le ROC est positif ou négatif infini selon le signe de la valeur courante. Si celle-ci vaut également zéro, le ROC vaut NaN.