Foire aux questions

Qu’est-ce que Whale‑E ?

Whale‑E, pour Whale Engine, est un outil de backtesting et d’optimisation de paramètres conçu pour les stratégies algorithmiques sur crypto-actifs. Il permet de rejouer une stratégie sur des données historiques dans des conditions d’exécution proches de celles d’une plateforme de trading, tout en explorant un grand nombre de combinaisons de paramètres pour identifier les réglages les plus pertinents selon les métriques choisies.

Whale‑E est l’équivalent, pour les marchés crypto, du broker emulator de TradingView. Il reprend les mêmes calculs de stratégie et les principales règles de backtest utilisées pour exécuter les stratégies. Les résultats s’appuient ainsi sur une référence largement utilisée, ce qui les rend plus faciles à interpréter, à vérifier et à comparer.

Whale‑E est-il gratuit ?

Oui. Whale‑E est gratuit pour un usage personnel, et aussi pour un usage professionnel tant qu’il reste interne. Il ne peut pas être utilisé pour fournir des services à des tiers.

Qu’est‑ce qu’un hyperparamètre, une grille et le grid search ?

Pour optimiser une stratégie, on teste des paramètres d’indicateurs.

• Hyperparamètre : un hyperparamètre est un paramètre numérique que vous choisissez d’optimiser en définissant plusieurs valeurs possibles. Il peut s’agir d’un paramètre d’indicateur (par exemple une longueur), d’un seuil, ou d’un autre réglage numérique de la stratégie.
• Grille : une grille est une configuration fixe de la stratégie dans laquelle les choix non numériques sont figés (par exemple type d’indicateur, source de prix, symbole, timeframe). Le moteur construit une grille par combinaison de ces choix, puis explore les hyperparamètres numériques à l’intérieur de chaque grille.
• Grid search : c’est une méthode d’optimisation exhaustive et déterministe. Pour chaque grille (choix non numériques figés), un backtest est exécuté pour chaque combinaison de valeurs d’hyperparamètres, la objectif est calculée, puis les résultats sont classés. Cette approche garantit que toutes les combinaisons définies sont évaluées, mais le temps de calcul augmente rapidement avec la taille de l’espace de recherche.

Qu’est-ce que la sur-optimisation (overfitting) ?

La sur-optimisation se produit quand une stratégie est trop ajustée aux données historiques utilisées pendant l’optimisation. Elle peut afficher d’excellents résultats en backtest, puis se dégrader sur des données nouvelles. Pour plus de détails, voir Sur-optimisation et performances historiques.

Les résultats sont-ils reproductibles ?

Oui. A données historiques, stratégie et réglages identiques, les résultats et l’ordre de classement restent les mêmes.

Quels systèmes d’exploitation Whale‑E supporte-t-il ?

Le logiciel est disponible sur Windows x64 (binaire natif) et sur Linux x64 via Docker.

Quelles données de marché Whale‑E utilise-t-il pour les backtests ?

Les backtests utilisent des données OHLCV provenant des exchanges pris en charge par le logiciel. Ces données servent à exécuter les backtests sur les symboles et les timeframes définis dans la stratégie.

Les données sont téléchargées automatiquement lors de la première utilisation, puis stockées dans une base SQLite locale pour accélérer les exécutions suivantes. Si une partie de l’historique requis manque, le moteur tente de la récupérer avant de lancer le backtest.

La liste des exchanges et des marchés pris en charge est disponible dans le chapitre Exchanges disponibles.

Whale‑E est-il rapide pour explorer de grandes grilles de paramètres ?

Oui. Les calculs sont parallélisés et la hiérarchie de cache du CPU est exploitée efficacement.

La vitesse observée dépend beaucoup de la stratégie testée et de la machine utilisée. Le nombre d’indicateurs, la complexité des expressions, la taille de la grille, le volume de données historiques et le nombre de cœurs disponibles peuvent faire varier fortement le débit de traitement et le temps de calcul.

Le plus simple est donc de télécharger le logiciel et de le tester sur votre propre machine. Le binaire est livré avec quelques exemples de stratégie. Consultez la page Téléchargement pour voir comment lancer un test rapide.

Puis-je utiliser Whale‑E dans des scripts ou des pipelines ?

Oui. Le logiciel peut être intégré dans des scripts, des outils d’automatisation et des pipelines internes.

Il peut produire une sortie JSON exploitable par des scripts et des outils externes. Les meilleurs résultats peuvent aussi être enregistrés dans une base SQLite locale. Cela facilite l’intégration dans des workflows d’automatisation, d’analyse ou de reporting sans dépendre uniquement de la sortie console.

Puis-je utiliser Whale‑E pour proposer un service à des tiers ?

Non. L’usage interne est autorisé, y compris dans des scripts et des pipelines internes. En revanche, vous ne pouvez pas mettre le logiciel à disposition de tiers ni l’utiliser pour fournir à des tiers un service de backtesting, d’optimisation, de recherche de stratégie ou d’assistance à la décision.

Cela inclut notamment le SaaS, les API, les services managés et les prestations réalisées avec le logiciel. Pour le détail complet, voir l’EULA.

Whale‑E ne propose pas l’indicateur dont j’ai besoin. Que faire ?

Il n’est pas encore possible de créer ses propres indicateurs avec du code structuré.

Le bloc [[custom_series]] permet déjà de créer certaines séries personnalisées à partir d’expressions. Il peut suffire si l’indicateur recherché peut être reconstruit à partir des données et des indicateurs déjà utilisés dans la stratégie.

Si l’indicateur dont vous avez besoin ne peut pas être exprimé avec custom_series, vous pouvez en demander l’ajout en écrivant à support@whale-e.com. Si l’indicateur demandé n’existe pas déjà sous forme standard dans l’environnement Pine Script, votre demande doit inclure une version Pine Script de l’indicateur. Seuls les indicateurs présentant un intérêt pour une majorité d’utilisateurs seront envisagés pour une intégration.

J’ai exporté ma stratégie en Pine Script, mais les résultats diffèrent. Pourquoi ?

Voir la page dédiée : Alignement avec TradingView. Vous y trouverez ce que couvre l’alignement avec TradingView, les paramètres à faire correspondre et les principales sources d’écart.

Pourquoi les ratios de Sharpe et de Sortino diffèrent-ils de ceux de TradingView ?

Whale‑E utilise une méthode de calcul différente pour Sharpe et Sortino, car ces ratios sont conçus comme des objectifs de classement pour le grid search. Pour le détail des formules et de la série source, voir Métriques.

Quelles évolutions sont prévues pour Whale‑E ?

Les évolutions prévues portent notamment sur les points suivants :

• Le nombre d’indicateurs disponibles sera augmenté.
• Le bloc [[custom_series]] sera enrichi avec davantage de variables et de structures de contrôle pour permettre la création d’indicateurs personnalisés plus avancés.
• Des validations hors échantillon seront intégrées au grid search, afin que chaque combinaison testée puisse aussi être évaluée avec des méthodes comme le cross-symbol ou le walk-forward.
• Une interface graphique viendra compléter l’interface en ligne de commande.

Comment signaler un bug ou obtenir de l’assistance ?

Si vous rencontrez un problème ou avez besoin d’aide, envoyez un e-mail à support@whale-e.com en détaillant votre plateforme, vos logs et les étapes pour reproduire le problème. Ce produit n’est pas l’activité principale de la société. Les demandes de support ne sont pas traitées en temps réel, et les réponses peuvent prendre jusqu’à une semaine.